Форекс. О преимуществах торговли по тренду :

Котировки рынка Форекс Forex Trading

Предусмотрительность и трезвый расчет, это как раз то, что требуется для тех кто работает на рынке Форекс, а не играет на нем !

Одно из самых неоспоримых, но часто нарушаемых правил это - непременное требование, торговли по тренду.
Казалось бы, с преимуществом торговли по тренду, трудно не соглашаться но, когда дело доходит до практики, все зачастую забывается.
Преимущество торговли по тренду, бесспорно, но начинающего Форекс -трейдера (и не только начинающего !) смущает то, что долго длящийся тренд может, в любой момент, кардинально измениться.
В чем он прав, так это в том, что рано или поздно, тренд изменится. Это - факт !
Но, вероятность глобального изменения направления тренда, на порядки раз меньше, чем его продолжение в том же направлении. Это тоже неоспоримый факт !
С большой долей вероятности, можно утверждать, что частое нарушение этого правила, происходит не от плохой теоретической подготовки, а по причине того, что Форекс - трейдер, воочию не убедился в неоспоримом его преимуществе.
Трейдер, как и любой нормальный человек, пока не прощупает руками - не поверит, а если и поверит, то не до конца !
Ему подавай факты ! А вот этого то, никто в процессе обучения, не приводит.
Просто говорят - торгуй так (по тренду), и будет тебе счастье ! А трейдер сомневается !

Чтобы рассеять все сомнения, в этом разделе будет проведен сравнительный анализ торговли по тренду, и против тренда.
Анализ будет базироваться на длительном периоде времени - с мая 2006 по май 2008 года.
Цель анализа - предоставить трейдерам математические и логические доказательства преимущества торговли по тренду, а не голословные утверждения. Для максимального приближения к реальным условиям торговли, обусловим следующее:

- торговля ведется на 0.1 лота (более наглядно !);
- анализируем наиболее популярную валютную пару - EUR/USD.

Ниже приведен график за последние два года - с мая 2006 по май 2008 года.

Примечание : Желательно брать за больший период, но приходится для наглядности, обходиться таким потому, что придется сильно масштабировать график, и трудно будет на нем, что-то увидеть !.

Рассмотрим на графике, наиболее значимые движения против тренда, их длительность и величины.

Здесь мы видим, что длительность значимых движений против тренда, колеблется от 5 до 45 дней. Зафиксируем эту цифру для дальнейшего анализа.

Теперь рассмотрим те же движения относительно их величин. На сколько пунктов, было каждое из них.



Хоть движения и были против тренда (отрицательные), мы показываем их для простоты, по модулю.

Теперь сводная таблица:



Из сводной таблицы мы видим, что если трейдер, войдя в рынок, имеющий восходящий тренд, сделал ставку в правильном направлении, но попал под значительное, временное изменение тренда (как пример показаны точки хода - 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19), он начинает проигрывать.
Если, в подобном случае, трейдер решает не выходить из рынка, а перестоять, в ожидании возврата графика как минимум к его позиции, чтобы выйти без потерь то, как показывает сводная таблица, это ожидание могло длиться от 4-5 дней до 1,5 месяцев, а то и более.
Не нравится ждать ? Не ошибайтесь ! Только, кто из нас не ошибался ?

А теперь самое важное: В сводной таблице мы видим, что за предыдущие два года, отклонения валютной пары EUR/USD, на существенных коррекциях, составляло от 349 до 744 пунктов.
Иными словами, сделав ставку размером 0,1 лота, максимально, что трейдер проигрывал, по ходу торговли, исходя из 2-х годичной статистики - всего 744 доллара !
Имея требуемый запас на депозите, трейдер вполне, без потерь, безболезненно переносил временные "заскоки тренда" ! Да, приходилось пережидать, но потерь не было !
Но, так благополучно было только тогда, когда трейдер придерживался нашего правила - торговал по тренду !
Причем необходимо заметить, что для чистоты эксперимента, и ужесточения условий, мы размещали предполагаемые неудачные ставки, в самых невыгодных точках, где нормальный трейдер никогда бы не поставил !
Ну, кому придет в голову покупать на максимумах, как это умышленно показываем мы, в этом примере ?
Повторимся еще раз ! Трейдер, при самых неудачных точках входа в рынок, но торгуя по тренду, мог понести самые максимальный потрери в размере 744 пункта (в нашем случае 744 доллара ). Не очень приятно , но терпимо, и без потерь, при требуемом запасе на депозите.
А теперь, для сравнения, рассмотрим, какие потери понес бы трейдер, торгуя против тренда.

Если мы, в первом примере, преднамеренно ставили трейдера в максимально невыгодные условия (покупали на максимумах в точках 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 графика), то и при моделировании торговли против тренда, мы вправе поставить трейдера в такие же условия.
Поэтому предполагаем, что трейдер допускает ошибку, и входит в рынок, продавая с минимумов - точки 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 графика.
В этом случае, и невооруженным глазом, видно что, потеря депозита неминуема !
Внимательно посмотрев на график, увидим, что ни одного возврата к указанным точкам не было ! Ожидать годами, и гадать когда этот возврат произойдет, дело бесперспективное. Какие теперь еще надо доказательства, и как еще можно убедить торговать только по тренду ?
Думается, что этот пример доказывает все !

Дотошный читатель скажет - может же случится такое, что тренд изменится кардинально, и тогда уже понесет потери тот, кто придерживается этого правила !
Да ! Такое возможно, и мало того, даже неизбежно Действительно, рано или поздно, но тренд будет меняться ! Но, здесь надо просчитывать вероятность изменения, или продолжения тренда.
Для этого мы рассмотрим реальный график валютной пары - GBP/USD за максимально возможный период (за 19 лет !) но, об этом в следующем разделе. Читайте - будет познавательно !

Продолжить >>
На главную >>		Написать автору>>